Banque de FranceParisNon précisé
Type de recrutement :
Stage
Domaine de compétences :
Opérations de marché
Ville :
Paris
Département :
Paris
Présentation de la direction et du service
La Direction générale de la Stabilité financière et des Opérations exerce une part importante de ses activités dans le cadre de l’Eurosystème.
Le stage se déroulera au sein du front office SEGA, en charge de la gestion de portefeuilles obligataires pour compte propre et pour le compte d’investisseurs institutionnels.
L’équipe est composée d’environ 15 gérants de portefeuille répartis entre Paris, New York et Singapour. Intégré à la salle des marchés, le stagiaire évoluera au contact direct des gérants et participera à des travaux de recherche quantitative appliqués à des problématiques concrètes de trading et de gestion de portefeuille.
Descriptif de la mission
Ce stage de six mois portera sur le développement de modèles de machine learning appliqués aux marchés obligataires, avec un objectif commun : mieux comprendre la formation des prix et identifier des situations de marché présentant un potentiel prédictif ou une dislocation exploitable .
Les travaux s’articuleront principalement autour de deux axes.
Le premier axe visera à exploiter des flux d’actualité économique afin de construire des indicateurs de direction, d’intensité et d’évolution des principaux narratifs macroéconomiques.
L’objectif sera notamment de mesurer l’écart entre l’information véhiculée par les news et le pricing observé sur les marchés de taux, afin d’identifier d’éventuelles situations de sous-réaction, sur-réaction ou divergence.
Les travaux incluront également la mise en production d’un dashboard à destination des gérants de portefeuille , permettant de suivre les principaux indicateurs, signaux et métriques issus des modèles.
Le second axe portera sur l’utilisation de réseaux de neurones convolutifs à partir de représentations graphiques des prix de marché.
L’objectif sera de tester si certaines trajectoires de prix, notamment autour de niveaux techniques ou de zones de marché significatives, permettent d’anticiper des phénomènes de cassure, de rejet ou de continuation.
Cette approche cherchera à rapprocher les méthodes de reconnaissance d’images de problématiques de lecture de marché et de tape reading appliquées aux futures obligataires.
Missions principales
Selon l’état d’avancement des projets au début du stage, les travaux pourront inclure :
Le stage couvrira l’ensemble du processus de recherche, de la revue de littérature à la mise en production de prototypes utilisés dans un environnement de gestion.
Le poste est à pourvoir à partir de début octobre pour une durée de 6 mois.
Master 2 en finance de marché, mathématiques financières, data science, statistiques ou informatique, ou élève ingénieur en troisième année ou en césure.
Compétences :
Qualités :
Rigueur, autonomie, esprit critique, capacité à structurer une démarche de recherche et goût du travail en équipe.
La Banque de France est une institution socialement responsable , attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.
Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.
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